首批19家系统重要性银行是如何产生的?

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《评估办法》中对系统重要性的定义是:金融机构因规模较大、结构和业务复杂度较高、与其他金融机构关联性较强,在金融体系中提供难以替代的关键服务,一旦发生重大风险事件而无法持续经营,可能对金融体系和实体经济产生不利影响的程度。基于此,监管从规模、关联度、可替代性和复杂性四个维度确立了我国系统重要性银行的评估指标体系。

文|刘双霞

近日,央行公布了首批系统重要性银行名单仅有19家银行入选,包括6家国有商业银行、9家股份制商业银行和4家城市商业银行。

按系统重要性得分,我国系统重要性银行从低到高分为五组:

第一组8家,包括平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、宁波银行、上海银行、江苏银行、北京银行;

第二组4家,包括浦发银行、中信银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行;

第三组3家,包括交通银行、招商银行、兴业银行;

第四组4家,包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行;

第五组暂无银行进入。

业内普遍认为,19家银行具有重要性、代表性和典型性,首批入围是对各家银行经营情况和发展能力的认可。

数据显示,截至2021年上半年,这19家银行的总资产排在银行业的前20位。

在这19家银行中,第四组的工商银行、中国银行、建设银行、农业银行四家既是国内系统重要性银行又是全球系统重要性银行。

这19家系统重要性银行是如何产生的呢?其依据是2021年1月1日起施行的《系统重要性银行评估办法》(简称《评估办法》)。

《评估办法》中对系统重要性的定义是:金融机构因规模较大、结构和业务复杂度较高、与其他金融机构关联性较强,在金融体系中提供难以替代的关键服务,一旦发生重大风险事件而无法持续经营,可能对金融体系和实体经济产生不利影响的程度。

基于此,监管从规模、关联度、可替代性和复杂性四个维度确立了我国系统重要性银行的评估指标体系。四个维度的指标权重各占25%。

评估参评银行规模时,《评估办法》采用调整后的表内外资产余额作为定量指标。

评估参评银行关联度时,采用定量指标:1.金融机构间资产,该指标权重为8.33%;2.金融机构间负债,该指标权重为8.33%;3.发行证券和其他融资工具,该指标权重为8.33%。

评估参评银行可替代性时,采用定量指标:通过支付系统或代理行结算的支付额;托管资产;代理代销业务;客户数量和境内营业机构数量。这4项定量指标权重均为6.25%。

评估参评银行复杂性时,采用衍生产品、以公允价值计量的证券、非银行附属机构资产、理财业务、境外债权债务5大定量指标,权重各为5%。

在具体评估时,监管首先采用定量评估指标计算参评银行的系统重要性得分,得分达到100分的银行被纳入系统重要性银行初始名单。然后再结合其他定量和定性信息作出监管判断,综合评估参评银行的系统重要性。

系统重要性银行初始名单、相应银行填报的数据和系统重要性得分、监管判断建议及依据于每年8月底之前提交金融委审议。系统重要性银行最终名单经金融委确定后,由人民银行和银保监会联合发布。

有观点认为,进入这个名单的银行是不是意味着“大而不能倒”?事实上,监管恰恰是为了防止“大而不能倒”风险,从附加资本要求、杠杆率等方面对入选银行提出更高要求,强化风险监测和预警,防止相关风险传导至整个金融体系。

金融领域分析人士认为,能够入选系统重要性银行名单,既是对各家银行的肯定,又对各家银行经营发展提出了新挑战。

按照《附加监管规定》,系统重要性银行分为五组,第一组到第五组的银行分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求,附加杠杆率要求为系统重要性银行附加资本要求的50%,分别为0.125%、0.25%、0.375%、0.5%和0.75%。

中国民生银行首席研究员温彬撰文指出,系统重要性银行名单的发布和差异化监管政策的施行,将进一步催化不同银行间的分化,虽然对部分银行带来短期内较大挑战,但整体影响利大于弊。银行业要把握发展机遇,进一步回归本源,更加专注主业,把防范风险放在更加重要的位置,平衡好资产增速和结构优化的关系,提升内生资本补充水平,提高资本使用效率,提升风险缓释水平,并为业务拓展提供有力保障。

兴业银行观点认为,发布系统重要性银行名单和附加监管规定,对于维护我国金融体系稳定意义重大。我国金融体系以银行业为主导。通过评估认定系统重要性银行并实施附加监管,有助于进一步提升大银行的经营稳健性,也有助于与国际接轨,更好地促进我国金融业对外开放。

后续,人民银行、银保监会将结合监测分析和压力测试情况,基于对系统性金融风险的判断,完善监管指标设计,对系统重要性银行提出差异化的要求,推动系统重要性银行保持充足的损失吸收能力。

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